发布日期：2011-12-26点击： 发布人：
12月21日上午,应统计与数学学院邀请，中国科学院陈敏研究员做客云财讲坛，为统数学院和金融学院的师生作了题为《金融市场资产选择与市场有效性研究》的学术报告。报告会由统数院石磊教授主持。
陈敏研究员凭借他多年的实战经验和深厚的理论功底，用深入浅出的语言讲解了统计学方法在金融市场资产选择上的具体应用，分别介绍了投资组合理论与有效市场假说，市场指数，指数跟踪策略，基于贡献度的选股模型，基于时变系数的alpha模型，从以上几个部分对金融市场资产选择和配置策略进行了详细讲解。
通过讲座，威廉希尔体育,威廉体育官方：师生对统计学方法在金融市场方面的应用模型有了更深的认识，对风险度量有了新的理解，对统计方法的拓展及新的应用领域有了更深刻的了解。同时，对陈敏研究员在金融资产选择中使用的新颖方法以及对传统统计方法的总结回顾都一致做出好评。
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