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【2月26日】2016年统计学学术讲座第4期

发布日期:2016-02-25点击: 发布人:统计与数学学院

主题: Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations

 

主讲人:陈敏教授(中国科学院数学与系统科学研究院教授)

 

时间:2016226日(周五)下午15:00-16:00

 

地点:北院卓远楼305

 

主办单位:统计与数学学院

 

摘要:This paper proposes a sign-based portmanteau test for diagnostic checking of ARCH-type models estimated by the least absolute deviation approach. Under the strict stationarity condition, the asymptotic distribution is obtained. The new test is applicable for very heavy-tailed innovations with only finite fractional moments. Simulations are undertaken to assess the performance of the sign-based test, as well as a comparison with other two portmanteau tests. A real empirical example for exchange rates is given to illustrate the practical usefulness of the test.

 

陈敏教授简介:中国科学院数学与系统科学研究院研究员, 博士生导师。现任全国统计方法应用技术标准化委员会主任委员,《数理统计与管理》主编,《应用数学学报(中文版)》副主编,《中医药现代化》编委。中国数学学会副理事长、中国统计教育学会副会长、北京大数据协会副会长。曾任中国科学院数学与系统科学研究院任副院长。

     主要研究方向为:金融统计理论与方法、非线性时间序列的统计分析,非参数统计估计和检验的大样本理论,生物统计的理论和方法,应用统计(工业统计、统计标准化、财税信息技术)。出版和翻译教材和专著7部;在国内外核心学术期刊发表统计理论与应用、经济、金融和管理科学论文100余篇,其中SCIIE论文60余篇。BY MIN CHEN