7月12日上午10:30，在北院卓远楼305会议室，中央财经大学金融发展研究院助理教授郭枫博士应威廉希尔体育,威廉体育官方：统计与数学学院邀请，做了题为“美国国债收益率曲线的估计——基于插值模型”的学术讲座，并与统计与数学学院师生就相关问题进行了学术交流，讲座由统计与数学学院喻达磊副教授主持。 郭枫博士的讲座介绍了一类了多指数衰减函数模型，讨论了这类模型的统计性质和估计方法，最终依托实际数据对提出的模型和其他已有模型进行了比较，发现所提出的模型可以成功地适应于与收益率曲线相关的各种形状，同时与Debold ＆ Li (2006)总结的Nelson-Siegel模型的经济学解释保持一致，并在实际数据分析中有令人满意的表现。

报告人简介：
郭枫，哲学博士，毕业于俄亥俄州立大学，现任中央财经大学金融发展研究院助理教授，研究领域为定息债券，计算金融，货币经济学，国际金融和风险管理，在国际金融权威期刊Journal of Macroeconomics等期刊上发表过多篇研究论文，担任过Journal of Money和China Finance Review International等国际期刊的匿名审稿人，持有Charted Financial Analyst (CFA)和Financial Risk Manager (FRM)等专业资格认证。